Preços de Debêntures – Novas Informações e Horário de Publicação

Juros e Moedas

Alteração do Tick Size do DI1 - Fase 2

BVBG.186 - Inclusão de preço médio e disponibilização no secure client

Renda Variável

Futuro de DAX e Euro Stoxx 50

Renda Variável

Cadastro de contas e vínculos 24x5

Nova UX de Gestão de Operações

BVBG.186 - Inclusão do preço médio, segregação do arquivo e disponibilização no Secure Client

iMercado Balcão - Informações do segmento de balcão

COE - Alteração de campos fixos e variáveis pelo Emissor

LFL - Novos Fluxos de Mensageria

NoMe: Novo Mecanismo de Autenticação e Melhorias no Acesso à Plataforma

Dívida Corporativa

Compromissada pós fixada de debênture: Antecipação unilateral pela posição de Repasse

API para CPR

Melhorias dos sistemas da Câmara B3 - Segundo pacote

Novo Drop Copy Service

Dívida Corporativa

Antecipação do código do instrumento financeiro de debênture, CRI, CRA e nota comercial

Derivativos

Integração Colateral com Gravame Selic

Derivativos

Swap Fluxo de Caixa Não Constante sem CCP - Curva calculada da SOFR

ESG

Cotas de Reserva Ambiental – CRA

Ampliação do Código de Conta do Investidor

Derivativos

Otimização do modelo de chamada de margem para Opções Flexíveis de Ação com CCP

Juros e Moedas e Commodities

Contrato futuro, opções e rolagem de Soja FOB Santos (S&P Global Platts)

Derivativos

Programa de Opções Flex sem CCP 2.0 – Fase I

DATAWISE Insights #2

Juros e Moedas e Commodities

Empréstimo de ETF de RF

LINE 5.0 – Clearing

Soluções de Renda Fixa

Solução de pós negociação - Títulos Privados (Fluxo II)

Cross Market

RLP – Melhorias nos minicontratos e expansão para o mercado de ações

Novo Market Report de Estoque e Movimento de Derivativos com CCP

Novo Data Reports de Estoque e de Movimento de Derivativos com CCP

CDCA – Simplificação de Registro – Operação a Mercado

Derivativos

Swap sem CCP - Permitir a exclusão de contratos pelo Participante

Novo Boletim de Mercados B3 – BD/BDI automatizado

Cross Market

Line 5.0 – SPVD

iMercado Balcão - Informações IMOB do segmento de balcão

Soluções de Renda Fixa

Mecanismo de Monitoramento Secundário de Negociação

Renda Variável

Voto à Distância – Versão em inglês

Renda Variável

Voto à Distância - Distribuição de voto múltiplo

Renda Variável

Mensageria na Depositária

Renda Variável

Futuro de S&P - Nova Metodologia de definição de preço de ajuste

Monitoramento de limite de posição em aberto – Mercado de Balcão

Melhorias no monitoramento de Chamada de Margem e garantia do NGA

API para Cadastro de Profissionais

Juros e Moedas e Commodities

BDR de ETF de Moeda

Juros e Moedas e Commodities

ETF de Moedas

Juros e Moedas e Commodities

BDR de ETF de Renda Fixa

Juros e Moedas e Commodities

ETF de Renda Fixa Internacional

Derivativos

Estratégia - Atualização de campos pelo Participante para Estratégias específicas

Sistema Empresas.Net - Formulário de Demonstrações Financeiras Padronizadas

Dívida Corporativa

Segregação de principal e atualização monetária em eventos de amortização programada de debênture, CRI e CRA remunerados por índice de preço

Derivativos

Verificação de barreiras no vencimento de Opções Flexíveis com CCP

Plano de Continuidade Operacional de Balcão - Fase II

Manutenção de Ativos Vencidos – Títulos de Crédito

Recebíveis

Gestão De Recebíveis de Cartão de Crédito

Renda Variável

Listagem de Fundos de Investimento Multimercado de Renda Fixa e Infraestrutura e Fundos de Renda Fixa

Relatório de base acionária de empresas listadas

Rankings de Commodities

Desativação do Internet Explorer impactará na consulta do Ranking GMC

iMercado (Arquivos IMBARQ) – Consumo por API

CPR – Eventos complementares