Swap Fluxo de Caixa Não Constante sem CCP

Opcional

Swap Fluxo de Caixa não constante sem CCP – Curva calculada de SOFR

Cálculo de valorização do produto pela nova curva internacional de juros será feito automaticamente pelo sistema da B3.

Acompanhamos cotidianamente os movimentos e a evolução do mercado de capitais nacional e internacional, buscando antecipar ase tendências. Uma delas é a iminência da substituição da Libor (London Interbank Offered Rate) por outras curvas de juros internacionais, como a SOFR (Secured Overnight Financing Rate).

Estamos nos preparando para desenvolver, no módulo de Swap Sem CCP da plataforma NoMe, um cálculo para valorização automática de contratos de Swap com Fluxo de Caixa não Constante com base na curva SOFR. A metodologia de cálculo foi discutida e construída em parceria com o mercado.

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Tags do Projeto:

Balcão

Concluído

Derivativos

Benefícios do produto

Ação Automática

A automação do cálculo de valorização da SOFR reduz o trabalho operacional das instituições envolvidas na transação, eliminando a necessidade de realizar lançamentos mensais, em todas as datas de eventos e no vencimento do contrato.

Construção conjunta

A metodologia de cálculo foi construída em parceria com o mercado, especialmente bancos múltiplos e de investimentos.

Aderência ao mercado

Para o desenvolvimento, foram consideradas as práticas e necessidades dos players do segmento.

Nova curva calculada de SOFR será disponibilizada para registro tanto em tela quanto por arquivos

<p>Para isso,  serão feitas adaptações em telas e arquivos no módulo de Swap com Fluxo de Caixa não Constante, , conforme antecipado no <a href="https://www.b3.com.br/data/files/89/36/7E/70/568AB710D30FE9B7AC094EA8/CE%20051-2021-VPC%20Plataforma%20NoMe%20-%20Implementa%C3%A7%C3%B5es%20de%20Dezembro%20de%202021_3%20meses%20-%20VFinal.pdf" rel="noreferrer noopener" target="_blank">Comunicado 051/2021-VPC</a> e detalhado a seguir.  </p>

• Swap > Lançamentos > Registro de Contrato – Fluxo não Constante

• Swap > Lançamentos > Registro de Fluxo de Caixa não Constante

• Swap > Lançamentos > Alteração de Contrato – Fluxo não Constante

• Swap > Lançamentos > Alteração de Fluxo de Caixa não Constante

• Registro de Contrato Fluxo não Constante

• Registro de Fluxo de Contrato não Constante Receber arquivos

• DPOSICAO – Swap

• DFLUXO_SWAP

• DFLUXOEMISSOESMERCADO

O Caderno de Fórmulas, em desenvolvimento, apresenta todos os parâmetros passíveis de uso em um contrato de Swap Sem CCP com a curva de juros internacional SOFR (Secured Overnight Financing Rate).

O documento orienta os usuários do Módulo de SWAP Sem CCP da plataforma NoMe na compreensão da metodologia de cálculo e dos critérios de precisão usados na atualização dos parâmetros que compõem um contrato de Swap registrado na B3. Acesse agora e conheça.

Os Contratos de Swap são um instrumento de proteção (hedge) contra variações de preços.