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Empréstimo ETF de FII

DATAWISE - Dashboard de Ranking de Clientes

Juros e Moedas e Commodities

Tesouro Direto – Liquidação de Resgates em D+0

Derivativos de Balcão

Exclusão automática dos instrumentos vinculados ao contrato de netting

Derivativos de Balcão

Habilitação de BDR para Opções Flex de Ação com CCP

Derivativos de Balcão

Programa Estratégia 2.0 – Fase I

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Programa de Estratégias 2.0 - Fase II

Cálculo de % de IPCA para LCA

UP2DATA – Nova Tela de Acompanhamento das Publicações dos arquivos e API para Automatizar o Monitoramento

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Solução de pós negociação de renda fixa – Fluxo Balcão Selic

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Alterações na Tarifação de Derivativos Listados

Preços de Debêntures – Novas Informações e Horário de Publicação

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Empréstimo de ETF de RF

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Swap Fluxo de Caixa Não Constante sem CCP - Curva calculada da SOFR

Derivativos de Balcão

Integração Colateral com Gravame Selic

Dívida Corporativa

Antecipação do código do instrumento financeiro de debênture, CRI, CRA e nota comercial

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Futuro de DAX e Euro Stoxx 50

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Cotas de Reserva Ambiental – CRA

Derivativos de Balcão

Programa de Opções Flex sem CCP 2.0 – Fase I

DATAWISE Insights #2

BVBG.186 - Inclusão do preço médio, segregação do arquivo e disponibilização no Secure Client

Nova UX de Gestão de Operações

Juros e Moedas

Alteração do Tick Size do DI1 - Fase 2

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iMercado Balcão - Informações do segmento de balcão

Dívida Corporativa

Compromissada pós fixada de debênture: Antecipação unilateral pela posição de Repasse

NoMe: Novo Mecanismo de Autenticação e Melhorias no Acesso à Plataforma

LFL - Novos Fluxos de Mensageria

Novo Drop Copy Service

API para CPR

Melhorias dos sistemas da Câmara B3 - Segundo pacote

BVBG.186 - Inclusão de preço médio e disponibilização no secure client

Ampliação do Código de Conta do Investidor

Derivativos de Balcão

Otimização do modelo de chamada de margem para Opções Flexíveis de Ação com CCP

Juros e Moedas e Commodities

Contrato futuro, opções e rolagem de Soja FOB Santos (S&P Global Platts)

Cross Market

Line 5.0 – SPVD