Futuro de DI - Alteração do tick size dos contratos com vencimento em até 3 meses

Opcional

Mais precisão no preço dos contratos curtos de Futuro de DI

B3 reduz tick size dos contratos de Futuro de DI (DI1)

Buscando trazer mais precisão de preço e proteção para os investidores, vamos reduzir o tick size do Contrato de Futuro de DI (DI1) com vencimento de até três meses.

Nesse caso, a variação mínima no preço dos primeiros três vencimentos passará de 0,002% para 0,001%, corrigindo uma assimetria em relação ao tick size dos vencimentos mais longos, mitigando possíveis dificuldades sistêmicas e operacionais.

Aprovada pela CVM (Comissão de Valores Mobiliários), a mudança alinha o tick size ao nível de volatilidade dos três primeiros vencimentos, que é menor devido à maior previsibilidade das decisões do Comitê de Política Monetária (COPOM) sobre a taxa Selic, quando comparada aos contratos de vencimentos mais longos.

A medida aumentará a precisão de preço nas operações com Futuro de DI e possibilitará a negociação de estratégias que contenham contratos com vencimento em até três meses através da funcionalidade Implied, tornando o produto ainda mais atrativo para os investidores.

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Juros e Moedas

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Derivativos

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Benefícios do produto

Mais precisão no preço

Facilitando, assim, a adoção de estratégias de hedge, arbitragem, direcionais (short selling, por exemplo) e alavancadas.

Redução do custo de spread

Menor custo para você entrar e sair de uma posição no livro de ofertas de compra e venda no mercado futuro.

Mais segurança para operar com futuro de DI

Mais proteção para você

Melhorias irão mitigar possíveis dificuldades sistêmicas e operacionais.

Saiba mais

Novo tick size trará maior precisão no preço e proteção para investidores, eliminando dificuldades sistêmicas e operacionais e incentivando o desenvolvimento desse mercado.

A alteração do tick size dos três primeiros meses do Futuro de DI (DI1) mitigará possíveis erros sistêmicos tanto para a B3 quanto para os nossos clientes, possibilitando a negociação de estratégias, padronizando o preço do contrato e tornando o tick size aderente à volatilidade dos contratos com vencimentos mais curtos.

O Futuro de DI (DI1) é o principal contrato de juros brasileiro. Ele permite a negociação da expectativa da taxa média diária dos Depósitos Interfinanceiros (DI) em um determinado período. Por meio desse instrumento, investidores podem se proteger contra flutuações da taxa de juros, além de buscar ganhos por meio de estratégias especulativas e de arbitragem entre mercados.

Saiba mais.