Instrumento entrega maior eficiência no apreçamento do Futuro de DI

Nesta segunda-feira (dia 5) a B3, a bolsa do Brasil, disponibiliza para o mercado uma nova estratégia de negociação do contrato Futuro de DI. O Trade At Settlement de Futuro de DI (DIT), que permite a negociação de Futuro de DI a preço de ajuste do dia da negociação acrescido de um diferencial de taxa.

O DIT possibilita a negociação de um contrato de Futuro de DI com um diferencial (positivo, negativo ou zero) do preço de ajuste do dia a qualquer momento durante a sessão de negociação (9h às 16h20*).

A estratégia, alinhada a práticas internacionais, tende a ser muito utilizada por fundos, que costumam operar os contratos a valores próximos do preço de ajuste.

O DIT contará com a presença de formadores de mercado, desde o seu lançamento.

Benefícios em usar o DIT – Todo negócio de DIT gera um negócio no Futuro de DI (DI1) de mesma natureza e quantidade.

A diferença é o preço do negócio que está sendo gerado no Futuro de DI, que será um diferencial da taxa de ajuste do dia.

Ao tentar replicar o preço de ajuste do DI1 operando dentro da janela de marcação de preço, é possível que essa operação não aconteça exatamente no preço de ajuste. Já utilizando o DIT, o operador tem a garantia do preço (preço de ajuste + diferencial negociado), mitigando esses possíveis erros.

Esse instrumento vem para complementar o DI1, facilitando a negociação a preço de ajuste e fortalecendo a janela de marcação de preço.

Para saber mais sobre a negociação de Futuro de DI com o DIT, acesse a página do projeto disponível aqui no site B3 Clientes ou clique aqui para assistir ao Workshop Técnico dessa estratégia e aqui para acessar o material da apresentação.

*Horário de negociação divulgado passará a valer após a implementação do novo modelo de apreçamento por VWAP. Até lá, o horário será da 09h às 16h.