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Você pode escolher se deseja que a métrica seja calculada sob a ótica do documento ou da conta.
Nova Métrica LiNe Clearing: Risco de Mercado para Negócios (RMKTN)
Ferramenta facilita o controle do risco de mercado realizado
Ferramenta facilita o controle do risco de mercado realizado
Em evolução, nosso sistema de risco de negociação LiNe Clearing passará, em breve, a incorporar uma nova métrica, o Risco de Mercado para Negócios (RMKTN).
A ferramenta permite controlar, de forma agregada, o incremento de risco gerado pelo conjunto de negócios da carteira de abertura e negócios realizados ao longo do dia, em comparação ao risco na abertura.
O objetivo é permitir o monitoramento do risco efetivamente realizado pelos participantes e, com isso, auxiliar no processo de tomada de decisão de gestão do risco.
São considerados, no cálculo, todos os contratos de derivativos. Swap, termo e opções flexíveis são considerados apenas se forem posições da carteira de abertura.
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Benefícios do produto
Reforço
A RMKTN complementa as métricas de riscos atuais (como o RMKT), sem considerar as ofertas, apenas negócios e posições.
Visão ampla
Sobre o incremento de risco gerado pelas negociações feitas na abertura e os negócios realizados ao longo do dia.
Saiba mais
A nova ferramenta permite acompanhar o incremento de risco gerado pelas negociações da carteira de abertura e realizados ao longo do dia, complementando a visão trazida pela métrica de risco de mercado (RMKT).
A métrica de Risco de Mercado para Negócio (RMKTN) não substituirá a métrica Risco de Mercado (RMKT). A principal diferença entre elas é que o RMKTN não considera ofertas, apenas negócios e posições. Confira suas características:
- Medida de risco near time: ofertas e negócios são avaliados após a chegada no núcleo de negociação, ou seja, a avaliação das métricas está fora do caminho crítico da ordem.
- A atribuição de limite pelos PNPs (Participantes de Negociação Plenos) e PLs (Participantes de Liquidação) é obrigatória para documento, gerando cancelamento de novas ordens caso não seja realizada, e opcional para conta.
- Os participantes de mercado podem escolher se desejam que a métrica seja calculada sob a ótica do documento ou da conta.
- Quando o RMKTN é violado, há o acionamento do modo protegido e todas as ofertas em aberto no book de todos os mercados são canceladas.
- Quando o modo protegido é acionado, apenas as métricas IRKMT (Exposição de Risco) e SPI (Posição do Comitente em Modo Protegido) são avaliadas, permitindo apenas reduções de risco e posição.
São considerados no cálculo da nova medida:
- Risco unitário por instrumento em cada cenário de estresse.
- Posições compradas/vendidas da carteira de abertura.
- Negócios de compra realizados ao longo do dia.
- Negócios de venda realizados ao longo do dia.
Segmentos de mercados considerados no cálculo:
- Todos os contratos do segmento de derivativos.
- Derivativos de balcão (swap, termo e opções flexíveis) são considerados apenas se forem posições da carteira de abertura.
A nova medida de risco será agregada ao LiNe Clearing, ferramenta que permite estabelecer limites de negociação e acompanhar os comitentes operando nos mercados administrados pela B3. O objetivo é reforçar ainda mais o apoio aos participantes de negociação na gestão de risco. Saiba mais.
Linha do tempo
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24/10/2024
Workshop
Workshop Técnico Português 24/10/2024 às 15h (www.tvb3.com.br) Workshop Técnico Inglês 25/10/2024 às 11h (www.tvb3.com.br)
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09/11/2024
Mock Test
Mock Test
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11/11/2024
Início da produção paralela
Início da produção paralela
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07/12/2024
Mock Test
Mock Test
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09/12/2024
Lançamento
Disponível para o mercado
Detalhes técnicos
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Alterações de catálogo
API e FPB
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Principais sistemas impactados
LiNe
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Principais funções impactadas
Nenhuma função impactada
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Roteiro de certificação
Sem impacto
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Qual a versão do Sinacor?
Sem Impacto
