TAS de DI1 - Redução do Tick Size

Opcional

Melhoria no spread de negociação do DI1 a preço de ajuste via TAS

B3 reduz o tick size de todos os vencimentos de TAS de DI1 para 0,001%.

Implementada pela B3 no final de 2022, a operação estruturada de Trade at Settlement (TAS) de Futuro de DI (DIT) permite a negociação do Futuro de DI (DI1) a preço de ajuste + spread durante quase todo o horário do pregão (entre 09h00 e 16h20).

Atualmente, o TAS possui as mesmas características do Futuro de DI, incluindo o tick size.

Com a melhoria que estamos implementando, o tick size de todos os vencimentos de TAS de DI1 será reduzido para 0,001%, tornando o produto mais atrativo e proporcionando melhores resultados e spreads ao negociar Futuro de DI a preço de ajuste via TAS.

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Tags do Projeto:

Negociação

Listado

Concluído

Juros e Moedas

Benefícios do produto

Facilidade

Ao negociar Futuro de DI a preço de ajuste acrescido de um diferencial.

Melhores resultados

Ganho de precisão nos preços e spreads menores.

Atratividade

O produto evoluiu para se tornar mais atrativo para os investidores.

Saiba mais

O TAS de DI1 é uma operação estruturada que permite a negociação do futuro de DI a preço de ajuste + spread de forma simplificada.

O TAS de DI1 é uma estratégia estruturada que permite a negociação do futuro de DI a preço de ajuste + spread de forma simplificada. É possível negociar o DI1 a preço de ajuste via TAS ou trackeando o preço através da formação de preço do DI1. Atualmente, as instituições preferem realizar essa operação por meio da formação de preço, já que conseguem spreads menores do que operando via TAS. Assim, estamos reduzindo o tick size do produto para torná-lo mais atrativo.