Novo cálculo de prêmios e volatilidades com market data (por opções e das UDS de opções de IDI)

Informativo

Mais precisão e agilidade nas Opções sobre IDI

As Opções sobre o Índice de Taxa Média de Depósitos Interfinanceiros de Um Dia (IDI) permitem a gestão de riscos relacionados à variação da taxa de juros no mercado brasileiro. Esses produtos são amplamente utilizados por investidores para proteção (hedge), especulação e montagem de estratégias estruturadas.

Para tornar esse mercado ainda mais eficiente e transparente, estamos implementando uma melhoria no modelo de cálculo de prêmios e estimativa de volatilidade das Opções de IDI.

A principal novidade é o uso prioritário de dados reais de mercado (market data), como negócios realizados e ofertas registradas na tela de negociação da B3, tanto nas opções secas quanto nas estratégias de opções, como, por exemplo, a UDS (User Defined Spread).

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Tags do Projeto:

Risco

Listado

Em execução

Juros e Moedas

Benefícios do produto

Transparência

Nas informações utilizadas no cálculo, que passará a considerar os dados disponíveis na tela de negociação.

Precisão

Nas estimativas da volatilidade por modelo proprietário.

Agilidade

Com a redução do SLA de publicação das Opções de IDI.

Proteção

O produto é usado para proteção contra a oscilação de taxa de juros (hedge), sem fluxo de caixa entre as partes após o pagamento do prêmio.

Saiba mais

Nova metodologia traz mais transparência e agilidade para quem opera com Opções sobre IDI.

As opções sobre o IDI permitem que investidores se protejam contra variações nas taxas de juros, de forma parecida com instrumentos internacionais como caps e floors. São usadas principalmente por quem quer fazer hedge ou especular com base nas expectativas de juros futuros.

Saiba mais.