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A nova ferramenta permite acompanhar o incremento de risco gerado pelas negociações da carteira de abertura e realizados ao longo do dia, complementando a visão trazida pela métrica de risco de mercado (RMKT).

A métrica de Risco de Mercado para Negócio (RMKTN) não substituirá a métrica Risco de Mercado (RMKT). A principal diferença entre elas é que o RMKTN não considera ofertas, apenas negócios e posições. Confira suas características: 

  • Medida de risco near time: ofertas e negócios são avaliados após a chegada no núcleo de negociação, ou seja, a avaliação das métricas está fora do caminho crítico da ordem.
  • A atribuição de limite pelos PNPs (Participantes de Negociação Plenos) e PLs (Participantes de Liquidação) é obrigatória para documento, gerando cancelamento de novas ordens caso não seja realizada, e opcional para conta.
  • Os participantes de mercado podem escolher se desejam que a métrica seja calculada sob a ótica do documento ou da conta.
  • Quando o RMKTN é violado, há o acionamento do modo protegido e todas as ofertas em aberto no book de todos os mercados são canceladas.
  • Quando o modo protegido é acionado, apenas as métricas IRKMT (Exposição de Risco) e SPI (Posição do Comitente em Modo Protegido) são avaliadas, permitindo apenas reduções de risco e posição.

São considerados no cálculo da nova medida:

  • Risco unitário por instrumento em cada cenário de estresse.
  • Posições compradas/vendidas da carteira de abertura.
  • Negócios de compra realizados ao longo do dia.
  • Negócios de venda realizados ao longo do dia.

Segmentos de mercados considerados no cálculo:

  • Todos os contratos do segmento de derivativos.
  • Derivativos de balcão (swap, termo e opções flexíveis) são considerados apenas se forem posições da carteira de abertura.

 

A nova medida de risco será agregada ao LiNe Clearing, ferramenta que permite estabelecer limites de negociação e acompanhar os comitentes operando nos mercados administrados pela B3. O objetivo é reforçar ainda mais o apoio aos participantes de negociação na gestão de risco. Saiba mais.

Linha do tempo

  • Workshop

    Workshop Técnico Português 24/10/2024 às 15h (www.tvb3.com.br) Workshop Técnico Inglês 25/10/2024 às 11h (www.tvb3.com.br)

  • Plano de divulgação

    Divulgação do plano de lançamento

  • Mock Test

    Mock Test

  • Início da produção paralela

    Início da produção paralela

  • Mock Test

    Mock Test

  • Outro

    Inicio da produção operacional

Detalhes técnicos

  • Alterações de catálogo

    API e FPB

  • Principais sistemas impactados

    LiNe

  • Principais funções impactadas

    Nenhuma função impactada

  • Roteiro de certificação

    Sem impacto

  • Qual a versão do Sinacor?

    Sem Impacto

Nome do material

Data

Tipo do material

Idioma

Formato

Tamanho

OC 146-2024 PRE LiNe Clearing – Metrica Risco de Mercado para Negocios (RMKTN) (EN)

31/10/2024

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224KB

OC 146-2024 PRE LiNe Clearing – Metrica Risco de Mercado para Negocios (RMKTN) (PT)

31/10/2024

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194KB

Workshop Técnico - Nova Métrica RMKTN - PT

28/10/2024

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1003KB

Workshop Técnico - Nova Métrica RMKTN_EN

28/10/2024

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870KB

EC 058-2024-VNC RMKTN - Market Risk for Transactions_EN

15/10/2024

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111KB

CE 058-2024-VNC RMKTN - Market Risk for Transactions_PT

15/10/2024

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93KB