A métrica de Risco de Mercado para Negócio (RMKTN) não substituirá a métrica Risco de Mercado (RMKT). A principal diferença entre elas é que o RMKTN não considera ofertas, apenas negócios e posições. Confira suas características: 

• Medida de risco near time: ofertas e negócios são avaliados após a chegada no núcleo de negociação, ou seja, a avaliação das métricas está fora do caminho crítico da ordem.
• A atribuição de limite pelos PNPs (Participantes de Negociação Plenos) e PLs (Participantes de Liquidação) é obrigatória para documento, gerando cancelamento de novas ordens caso não seja realizada, e opcional para conta.
• Os participantes de mercado podem escolher se desejam que a métrica seja calculada sob a ótica do documento ou da conta.
• Quando o RMKTN é violado, há o acionamento do modo protegido e todas as ofertas em aberto no book de todos os mercados são canceladas.
• Quando o modo protegido é acionado, apenas as métricas IRKMT (Exposição de Risco) e SPI (Posição do Comitente em Modo Protegido) são avaliadas, permitindo apenas reduções de risco e posição.

São considerados no cálculo da nova medida:

• Risco unitário por instrumento em cada cenário de estresse.
• Posições compradas/vendidas da carteira de abertura.
• Negócios de compra realizados ao longo do dia.
• Negócios de venda realizados ao longo do dia.

Segmentos de mercados considerados no cálculo:

• Todos os contratos do segmento de derivativos.
• Derivativos de balcão (swap, termo e opções flexíveis) são considerados apenas se forem posições da carteira de abertura.

A nova medida de risco será agregada ao LiNe Clearing, ferramenta que permite estabelecer limites de negociação e acompanhar os comitentes operando nos mercados administrados pela B3. O objetivo é reforçar ainda mais o apoio aos participantes de negociação na gestão de risco. Saiba mais.