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Precificação mais justa
Preços mais aderentes aos mercados de títulos.
Melhorias no apreçamento de DAP
Otimização resultará em preços mais justos
Faremos uma reestruturação do modelo de apreçamento de DAP, com utilização de insumos provenientes do mercado para definição de preços mais justos (Preço de Ajuste).
Atualmente é utilizado a cotação do dia anterior. Com o modelo atual, o preço de ajuste de DAP pode ficar fora dos preços negociados em ativos semelhantes (TPFs), o que impacta principalmente a precificação de cotas de fundos.
A partir desta implementação a curva de juros será calculada com informações do dia, trazendo um valor mais justo para o mercado.
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Benefícios do produto
Redução de impactos
Redução de impactos operacionais e comerciais para clientes na precificação de produtos financeiros que utilizam DAP.
Aperfeiçoamento do modelo de apreçamento
Conheça em detalhes
Os aperfeiçoamentos no apreçamento do DAP foram feitos para evitar distorções de preço e melhorar a formação do preço teórico.
Fazendo o download do documento anexo (logo abaixo em “Material de apoio”) é possível conhecer em detalhes os ajustes realizados.
Linha do tempo
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31/07/2023
Lançamento
Disponível para o mercado
Detalhes técnicos
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Alterações de catálogo
Sem alterações de catálogo
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Principais sistemas impactados
Nenhum sistema impactado.
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Principais funções impactadas
Nenhuma função impactada
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Roteiro de certificação
Sem impacto
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Qual a versão do Sinacor?
Sem Impacto
