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Eficiência operacional
Facilidade de negociação e pós negociação, com a exibição do preço negociado em cada uma das pernas no momento da operação.
EDS Fase II: Inclusão do Execution Report para (IR1/WI1) e (DR1/WD1)
Inclusão do Execution Report para as rolagens de Futuro de Ibovespa (IR1 e WI1) e Futuro de Dólar (DR1 e WD1)
Atualmente, o investidor que opera a rolagem de Futuro de Dólar (DR1 e WD1) ou Futuro de Ibovespa (IR1 e WI1) recebe, no momento da negociação, apenas a informação de preço da estrutura.
Com a melhoria que será entregue, os investidores que utilizam essas Operações Estruturadas de Rolagem passarão a contar, com a mensagem de Execution Report também nos instrumentos que fazem parte de sua composição. Nesse modelo os participantes receberão o preço negociado da estrutura e de sua composição no momento da execução da operação.
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Com a entrega, no momento da operação, o cliente receberá o valor final do diferencial entre a ponta curta e ponta longa, além dos valores de cada uma das pernas.
As operações estruturadas de rolagem referenciadas em futuro de Ibovespa (IR1 e WI1) e em futuro de Dólar Comercial (DR1 e WD1) terão, para cada negócio, a disponibilização do Execution Report para os instrumentos que as compõem (pernas), bem como o envio do Execution Report para o próprio instrumento de rolagem com as informações do negócio.
Para as informações técnicas sobre as alterações nas mensagens FIX que serão recebidas, consultar as especificações presentes nos materiais de apoio:
-Entry Point Messaging Guidelines – pág. 115 – 15.6.1 EDS Execution Report
-Message Specs tag SecondaryExecID – Seção 3.4
Atualmente quando o investidor realizar uma operação de rolagem, ele recebe, no momento da operação, o valor final do diferencial entre a ponta curta e a ponta longa. Entretanto, não recebe o valor de cada uma das pernas no momento da operação (o valor de cada uma das legs é divulgado apenas na pós-negociação).
Com a entrega, no momento da operação, o cliente receberá o valor final do diferencial entre a ponta curta e ponta longa, além dos valores de cada uma das pernas.
Além disso, será enviado o Execution Report que compõe a operação da rolagem de índice.
Para todo tipo de investidor que deseja migrar suas posições para uma data futura buscando mais liquidez em determinados vencimentos de ativos de sua carteira. Ou, ainda, investidores interessados em fazer arbitragem ou especulação com diferenciais de preços entre vencimentos.
Linha do tempo
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17/07/2023
Lançamento
Disponível para o mercado
Detalhes técnicos
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Alterações de catálogo
Sem alterações de catálogo
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Principais sistemas impactados
Sinacor
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Principais funções impactadas
Nenhuma função impactada
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Roteiro de certificação
Opcional e não disponível
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Qual a versão do Sinacor?
v22.2
