As operações estruturadas de rolagem referenciadas em futuro de Ibovespa (IR1 e WI1) e em futuro de Dólar Comercial (DR1 e WD1) terão, para cada negócio, a disponibilização do Execution Report para os instrumentos que as compõem (pernas), bem como o envio do Execution Report para o próprio instrumento de rolagem com as informações do negócio.

Para as informações técnicas sobre as alterações nas mensagens FIX que serão recebidas, consultar as especificações presentes nos materiais de apoio:

-Entry Point Messaging Guidelines – pág. 115 – 15.6.1 EDS Execution Report

-Message Specs tag SecondaryExecID – Seção 3.4

Atualmente quando o investidor realizar uma operação de rolagem, ele recebe, no momento da operação, o valor final do diferencial entre a ponta curta e a ponta longa. Entretanto, não recebe o valor de cada uma das pernas no momento da operação (o valor de cada uma das legs é divulgado apenas na pós-negociação).

Com a entrega, no momento da operação, o cliente receberá o valor final do diferencial entre a ponta curta e ponta longa, além dos valores de cada uma das pernas.

Além disso, será enviado o Execution Report que compõe a operação da rolagem de índice.

Para todo tipo de investidor que deseja migrar suas posições para uma data futura buscando mais liquidez em determinados vencimentos de ativos de sua carteira. Ou, ainda, investidores interessados em fazer arbitragem ou especulação com diferenciais de preços entre vencimentos.