EDS Tick Size Change for Short Leg DI1 Contracts with Maturity of up to 3 Months

Optional

Novo tick size garante mais precisão, reduz erros operacionais e aprimora o uso da funcionalidade Implied

Iremos alterar o tick size das EDS (Exchange Defined Strategies) de DI1 com vencimento em até três meses. O valor, atualmente fixado em 0,005%, será reduzido para 0,001%, alinhando-se ao tick size dos contratos futuros de DI. Essa mudança tem como objetivo reduzir a ocorrência de erros operacionais durante as negociações.

Além disso, a alteração no tick size vai facilitar o uso da funcionalidade Implied para estratégias com vencimento de até três meses. O Implied conecta automaticamente os livros de ofertas dos contratos outrights e das estratégias estruturadas, visando aumentar a liquidez do mercado.

Project Tags:

Listed

Completed

Interest rate and currencies

Product benefits

Eficiência operacional

A nova regra de tick size alinha-se ao Futuro de DI, otimizando as operações e aumentando a agilidade nas negociações.

Redução de riscos

Menos possibilidade de erros operacionais, proporcionando maior segurança nas transações.

Facilidade na negociação de estratégias

A nova configuração permite a integração com a funcionalidade Implied, que conecta os livros de ofertas de forma automática.

Saiba mais

Redução do tick size promove negociações com menos erros e eleva a liquidez, facilitando o uso do Implied para vencimentos até três meses.

O Implied é uma funcionalidade que conecta automaticamente os livros de ofertas dos produtos outrights (contratos individuais) e das estratégias estruturadas. Esse recurso é projetado para aumentar a liquidez e eficiência do mercado. Saiba mais.

São operações estruturadas, que combinam dois vencimentos diferentes de um contrato para quem quer negociar estratégias da curva de juros do país. Elas permitem a negociação de estratégias de DV01 ou PU neutro com eficiência tarifária e operacional e transparência. Saiba mais.