Revisão dos Parâmetros de Risco dos Contratos Futuros de Boi Gordo (BGI)

A partir de 13/11, aprimoramos os parâmetros de risco dos contratos Futuros de Boi Gordo (BGI) nos seguintes aspectos: 

• Cenários de estresse envelope para cálculo de margem 

• Limite de Liquidez Diária (LLD) 

• Limite de Posição Fixo (L1 e L2) 

Na prática, essas revisões têm o objetivo de atender às solicitações dos participantes e fomentar a liquidez do mercado de commodities. As mudanças visam reduzir a margem requerida e calibrar o LLD (Limite de Liquidez Diária) e os Limites de Posição, viabilizando a rolagem de posições para vencimentos subsequentes e menos líquidos. 

A tabela abaixo apresenta as alterações nos valores dos cenários envelope, para alguns horizontes de risco utilizados no cálculo de risco da Câmara B3. 

Os novos valores dos cenários envelope para a Câmara B3 estão disponíveis para consulta em http://www.b3.com.br/pt_br/market-data-e-indices/servicos-de-dados/market-data/historico/boletins-diarios/pesquisa-por-pregao/pesquisa-por-pregao/, Mercado de Derivativos - Cenários de Margem para Ativos Líquidos. 

Os novos limites de posição estão disponíveis em https://www.b3.com.br/pt_br/produtos-e-servicos/compensacao-e-liquidacao/clearing/administracao-de-riscos/consulta-limites-de-posicoes/consulta-limites/ 

Aproveitamos para informar que os parâmetros de risco do Contrato Futuro de Milho (CCM) também serão revisados e, em breve, traremos novidades.