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No cálculo de requerimento de margem usada pela metodologia de cálculo de risco CORE, considerando variações de exposição a dólar no portfólio.
Otimização FPRs - Dólar
Otimização de FPRs – Dólar
O projeto tem como objetivo aumentar a precisão de cálculo de margem requerida em instrumentos com exposição a dólar, de acordo com a metodologia de cálculo do requerimento de margem do CORE (Close-Out Risk Evaluation), utilizado pela Câmara B3.
Com ele, vamos aperfeiçoar o cálculo de Fatores Primitivos de Risco (FPRs) no encerramento de posições em instrumentos que tenham o dólar como o principal fator de risco.
Com ele, vamos aperfeiçoar o cálculo de Fatores Primitivos de Risco (FPRs) no encerramento de posições em instrumentos que tenham o dólar como o principal fator de risco.
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Benefícios do produto
Aprimoramento do cálculo de risco de posições em instrumentos com exposição a dólar
O objetivo é aumentar a precisão do requerimento de margem no encerramento das posições.
A alteração na estratégia de encerramento, utilizada na atual metodologia de cálculo de risco do CORE (Close-Out Risk Evaluation), fará com que o encerramento das posições em instrumentos com exposição a dólar aconteça de forma mais realista.
Hoje, em alguns casos, a estratégia de encerramento pode aumentar a exposição a dólar do portfólio durante o horizonte de encerramento do modelo e, consequentemente, aumentar o seu requerimento de margem.
O projeto irá solucionar esse problema, otimizando o encerramento das posições, considerando as variações de exposição a dólar do portfólio e preservando ou realizando hedges durante o horizonte de encerramento do modelo, o que torna o cálculo de margem muito mais preciso.
O FPR é um conjunto de variáveis, como preços, taxas e volatilidade que afeta o comportamento de preço de um instrumento, de acordo com o mapeamento de grupos de instrumentos utilizados na metodologia de cálculo de risco do CORE.
O CORE é a metodologia utilizada para cálculo de margem na câmara B3. Ela foi criada para calcular o risco de encerramento de portfólios contendo posições e garantias de múltiplos mercados e classes de ativos.
Linha do tempo
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29/08/2022
Lançamento
Disponível para o mercado
Detalhes técnicos
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Alterações de catálogo
N/A
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Principais sistemas impactados
RTC
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Principais funções impactadas
N/A
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Roteiro de certificação
Sem impacto
-
Qual a versão do Sinacor?
Em Definição
