A alteração na estratégia de encerramento, utilizada na atual metodologia de cálculo de risco do CORE (Close-Out Risk Evaluation), fará com que o encerramento das posições em instrumentos com exposição a dólar aconteça de forma mais realista. 

Hoje, em alguns casos, a estratégia de encerramento pode aumentar a exposição a dólar do portfólio durante o horizonte de encerramento do modelo e, consequentemente, aumentar o seu requerimento de margem. 

O projeto irá solucionar esse problema, otimizando o encerramento das posições, considerando as variações de exposição a dólar do portfólio e preservando ou realizando hedges durante o horizonte de encerramento do modelo, o que torna o cálculo de margem muito mais preciso.  

O FPR é um conjunto de variáveis, como preços, taxas e volatilidade que afeta o comportamento de preço de um instrumento, de acordo com o mapeamento de grupos de instrumentos utilizados na metodologia de cálculo de risco do CORE.  

O CORE  é a metodologia utilizada para cálculo de margem na câmara B3. Ela foi criada para calcular o risco de encerramento de portfólios contendo posições e garantias de múltiplos mercados e classes de ativos.