Em setembro de 2019, a lançamos dois novos ETFs de Renda Fixa, o IRFM11 e IB5M11. Atualmente disponibilizamos ao mercado...

ETF de Renda Fixa

Em setembro de 2019, a lançamos dois novos ETFs de Renda Fixa, o IRFM11 e IB5M11. Atualmente disponibilizamos ao mercado quatro ETFs de Renda Fixa para negociação, sendo dois referenciados a índices prefixados e dois a índices pós-fixados.

Prefixados

• FIXA11: Mirae Asset Renda Fixa Pré Fundo de Índice, referenciado ao índice S&P/BM&F Índice de Futuros de Taxa de Juros – DI 3 anos.
• IMAB11: IT Now IMA-B ID ETF, referenciado ao índice IMA-B da Anbima e atrelado a uma cesta de títulos com diferentes vencimentos de Tesouro IPCA+.

Pós-fixados

• IRFM11: IT Now IRF-M P2, referenciado ao índice IRF-M P2 e atrelado a uma cesta de títulos públicos prefixados (LTN e NTN-F).
• IB5M11: IT Now IMA-B5+, referenciado ao índice IMA-B5+ da Anbima e atrelado a uma cesta de títulos com vencimentos superiores a cinco anos de Tesouro IPCA+.

Índices de RF apresentam retorno superior ao CDI

Observando o desempenho dos índices em 2019, é possível notar que os índices em que os ETFs são indexados tiveram um retorno acumulado superior ao do benchmark típico para investimentos de Renda Fixa, o CDI.

Fonte: Quantum Axis

Dinâmica do mercado na B3

Em setembro de 2019, o volume negociado (em ADTV) de ETFs de Renda Fixa foi de quase R$ 7 milhões. Além disso, os fundos possuem um patrimônio em custódia de aproximadamente R$ 4 bilhões e mais de 5 mil cotistas.

Empréstimo de Ativos

Em setembro de 2019, o mercado de empréstimo de ativos atingiu R$ 65 bilhões em posição em aberto, representando um crescimento de 16% em 2019 comparado ao fechamento de 2018.

Para desenvolvimento do mercado de empréstimo, a B3 implantará o projeto Tela de Negociação de Empréstimos de Ativos, que tem como principal objetivo o aumento de liquidez. Saiba Mais!

Dados de Mercado

Fonte: B3

Fonte: B3

Dinâmica do mercado na B3

Devido ao cenário econômico atual, pudemos observar a alta do número de doadores Pessoa Física, que acumulou mais de 40% de crescimento em 2019, chegando a 21k com posição em aberto em setembro.

Contrato Futuro de Boi Gordo

Focado principalmente em produtores rurais e empresas do setor, o Contrato Futuro de Boi Gordo foi desenvolvido com o objetivo de gerir riscos em relação à oscilação de preços do mercado bovino. O contrato permite que o investidor faça o hedge da sua produção e ainda opere alavancado.

O novo indicador que entrará em atividade a partir de 02/01/2020, será utilizado para o cálculo do preço de liquidação dos Contratos Futuros de Boi Gordo (BGI). Esta mudança irá incorporar duas demandas de mercado, deixando o índice mais robusto:

• A composição da amostra passará a contemplar a inclusão de frigoríficos com registro no Serviço de Inspeção de São Paulo (SISP);

• O cálculo do indicador de preços do Boi Gordo CEPEA/B3 passará a ser efetuado em função da ponderação do preço pelo número de cabeças negociadas e de acordo com a fórmula e as regras indicadas na metodologia.

Volume de emissões de dívida corporativa supera 2018

O volume de emissões de Debênture, CRI, CRA, Nota Comercial e Cota de Fundo Fechado chegou a R$ 203,1 bilhões em setembro de 2019, ultrapassando o valor total de 2018. O crescimento comparado a setembro de 2018 foi de 29%.