Na confirmação do PU/ Fator do Swap VCP será apresentado o valor financeiro da liquidação sensibilizado com o PU/ Fator do último lançamento realizado.

Atualmente o sistema apresenta o valor financeiro anterior ao do último lançamento de PU/ Fator, gerando dúvidas sobre os valores que serão liquidados e eventuais erros operacionais. 

Com essa implementação as partes passarão a visualizar o valor financeiro da liquidação do contrato já sensibilizado pelo último PU/Fator lançado pela funcionalidade de Atualização de PU/ Fator. Além dessa prévia, serão exibidos também o Valor da Curva 1 e 2 do Swap. 

 

 

Benefícios do produto

 

Conheça os termos e sistemas envolvidos nessa melhoria

Detalhes técnicos, contatos úteis e mais. 

Sobre o Swap

O Swap é um produto do mercado de Balcão da B3. Para mais informações, clique aqui.   

Contratos do tipo VCP

Os contratos do tipo VCP são aqueles cujo ativo subjacente, a origem da cotação e/ ou metodologia de cálculo negociada entre as partes são distintos das curvas capturadas e calculadas pela B3. 

Contatos úteis

Para mais informações, entre em contato com seu RM ou com o time de Produtos – Derivativos Balcão e COE em derivativos@b3.com.br

Linha do Tempo

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Detalhes técnicos

  • Sistemas impactados: Sistema NoMe. Módulo: Swap > Lançamentos > Atualização PU/Fator.
  • Funções relacionadas: -
  • Roteiro de certificação: em definição.
  • Versão Sinacor: sem impacto.
  • Alterações de catálogo: -

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