Otimização resultará em preços mais justos 

Faremos uma reestruturação do modelo de apreçamento de DAP, com utilização de insumos provenientes do mercado para definição de preços mais justos (Preço de Ajuste). 

Atualmente é utilizado a cotação do dia anterior. Com o modelo atual, o preço de ajuste de DAP pode ficar fora dos preços negociados em ativos semelhantes (TPFs), o que impacta principalmente a precificação de cotas de fundos. 

A partir desta implementação a curva de juros será calculada com informações do dia, trazendo um valor mais justo para o mercado.

 

 

Benefícios do produto

 

Aperfeiçoamento do modelo de apreçamento

Conheça em detalhes 

Detalhes alterados e cálculos

 

Os aperfeiçoamentos no apreçamento do DAP foram feitos para evitar distorções de preço e melhorar a formação do preço teórico. 

 

 

Fazendo o download do documento anexo (logo abaixo em “Material de apoio”) é possível conhecer em detalhes os ajustes realizados. 

 

Linha do Tempo

clique e arraste para navegar Baixar como planilha

 

Detalhes técnicos

  • Sistemas impactados: Nenhum sistema impactado
  • Funções relacionadas: Nenhuma função relacionada.
  • Roteiro de certificação: Projeto não envolve certificação do mercado
  • Versão Sinacor: Sem impacto
  • Alterações de catálogo: Sem alterações de catálogo.

Material de apoio

Fale com o seu RM

Entre em contato com os nossos gestores e gestoras de relacionamento para suporte sobre produto ou serviço da B3.

Entrar em contato