04/01/2022

Impulso ao desenvolvimento da renda variável no Brasil

Confira as novidades que chegaram ao mercado em 2021 e alguns dos destaques da renda variável no ano.

 

Vivemos em 2021 uma forte evolução da renda variável e dos derivativos no Brasil. Novos produtos chegaram ao mercado e, com a ampliação da oferta, os investidores passaram a qualificar ainda mais as suas carteiras, tendo acesso a mais diversificação e a oportunidades para estruturar estratégias de investimentos ainda mais assertivas. Esse avanço se refletiu nos constantes investimentos em melhorias em nossos processos. Confira os destaques nas áreas de produtos cash, câmbio, derivativos listados e derivativos de balcão.

 

Produtos cash

 

Estreia dos ETFs lastreados em criptomoedas

Primeiro ETF nessa categoria no país atrai os investidor pelo baixo custo, a facilidade de negociação e o potencial de diversificação de carteiras.

 

Internacionalização na listagem de BDRs

Novas oportunidades para os emissores de BDRs foram abertas com a autorização da Comissão de Valores Mobiliários (CVM) dada a quatro bolsas internacionais estratégicas para atuar como mercado reconhecido. A medida possibilita às pessoas físicas negociar sem precisar retirar os recursos do país. Veja a seguir a evolução de desempenho de BDR de janeiro a novembro de 2021. Na listagem de 38 BDR de Ações, os Não patrocinados representaram 36. Já na Listagem de BDR de de ETFs, participaram 48 investidores qualificados.

 

Listagem de BDRs de Ações 2021

     
 

ADTV

% Market Share PF

jan/21

       354.032.356,50

29%

fev/21

       339.402.677,30

24%

mar/21

       396.304.905,60

25%

abr/21

       352.690.561,90

30%

mai/21

       284.828.515,00

28%

jun/21

       271.550.227,10

25%

jul/21

       344.938.451,40

22%

ago/21

       415.939.881,00

21%

set/21

       388.648.319,30

17%

out/21

   1.014.186.155,50

12%

nov/21

       628.881.580,10

20%

  

Listagem de BDR de ETF 2021

 
 

ADTV

% Market Share PF

jan/21

   23.258.601,00

4%

fev/21

   33.913.837,40

6%

mar/21

   31.613.255,60

4%

abr/21

   47.309.795,30

0,3%

mai/21

   30.371.832,70

4%

jun/21

   46.221.963,10

3%

jul/21

   30.411.620,90

3%

ago/21

   68.379.280,00

1%

set/21

   69.323.578,60

1%

out/21

   33.266.367,60

4%

nov/21

   35.837.773,10

4%

  

Listagem de Fundos

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ADTV

% Market Share PF

jan/21

   299.776.043,20

66%

fev/21

   304.609.905,00

69%

mar/21

   296.014.197,20

63%

abr/21

   279.231.970,60

69,0%

mai/21

   296.711.757,90

68%

jun/21

   338.545.072,20

66%

jul/21

   264.687.845,00

66%

ago/21

   256.832.500,50

69%

set/21

   271.777.857,90

64%

out/21

   266.778.483,20

68%

nov/21

   268.893.904,60

66%

 

Empréstimo de Ativos em foco

Ampliamos as funcionalidades da nossa Plataforma de Empréstimos de ativos tanto para desenvolver o mercado de ETFs de Fundos Imobiliários quanto para aumentar os portfólios de ativos disponíveis para empréstimo, dando mais agilidade às negociações.

 

Câmbio

 

Casado de Dólar em ambiente eletrônico

Integramos e automatizamos as operações de dólar futuro e dólar spot em ambiente eletrônico. Antes segregados entre ambiente listado e de balcão, o lançamento do Casado de Dólar atende a uma demanda do mercado por eficiência operacional e de custos. Até novembro de 2021, o volume negociado foi de US$ 2,8 bilhões em 248 negócios realizadas por 16 tesourarias e 14 corretoras.

 

Derivativos listados

 

Exercício automático de opções

Substituímos o comando manual de exercício de opções sobre ações, units e cotas de ETFs para um sistema automatizado, mitigando riscos operacionais e trazendo escala à negociação de contratos de opções. Com isso, as datas e processos da B3 ficam alinhadas aos das principais bolsas de valores do mundo.

 

Tarifação de Opção de Copom

Desenvolvido com a finalidade de oferecer proteção (hedge) para as carteiras dos agentes do mercado, o Contrato de Opção de Copom teve seus modelos de tarifação aprimorados. A medida da B3 atuou em duas frentes: agrupamento de séries e Implementação de cap (valor máximo) relativo.

 

Destaques na negociação de Opção de Copom

Com mais de 11.500 negócios realizados desde maio de 2020, quando foi lançado, o contrato de Opção de Copom tem contribuído com a proteção (hedge) de impactos da política monetária. O derivativo foi negociado por 130 instituições, tendo o ADV (Average Daily Volume) atingido 2.083 contratos em 2021 (Jan-Nov).

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1 milhão de contratos de Futuro de Cupom

O Futuro de Cupom de IPCA (DAP) atingiu o marco de 1 milhão de contratos em aberto, crescimento de 58% em relação a 2020. O instrumento foi criado para trazer mais versatilidade e eficiência para o mercado de juros real e inflação, permitindo que investidores institucionais se protejam de riscos e troquem de exposições de forma simples.

 

Futuro de Moedas Estrangeiras em dólar

A média de contratos negociados por dia foi de aproximadamente 15 mil ao dia (37% maior do que a média de 2020). As cinco moedas mais negociadas fora:

  • Euro
  • Dólar Australiano
  • Peso Mexicano
  • Yen Japonês
  • Rande da África do Sul
  

Derivativos de balcão

 

Criptoativos em ambiente regulado

Passamos a aceitar o registro de operações de derivativos de balcão e Certificados de Operações Estruturadas (COE) referenciados indiretamente aos criptoativos, favorecendo oportunidade de hedge e a diversificação de portfólio.

  

Opções flexíveis de BDR com CCP

Ampliamos as possibilidades de negócios com derivativos no mercado de balcão organizado com a colocação de BDRs (Brazilian Depositary Receipts) como ativos subjacentes em nosso módulo de Opções Flexíveis de Ação com CCP.